从Wind/同花顺/iFinD提取近三年A股上市公司财务数据，清洗缺失值后计算ROE、毛利率、资产负债率等指标 🆔 【5568】 ✅ 可用
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抓取美联储FRED数据库中的联邦基金利率、CPI同比、失业率时间序列数据，进行季节性调整 🆔 【5569】 ✅ 可用
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获取比特币链上交易数据（Glassnode/API），计算活跃地址数、矿工持仓变化、交易所净流入量 🆔 【5570】 ✅ 可用
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处理某银行信用卡交易流水CSV文件，识别异常消费模式并标记潜在欺诈交易 🆔 【5571】 ✅ 可用
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将多源异构数据（财报PDF+公告TXT+行情JSON）转换为结构化DataFrame，统一日期格式为YYYY-MM-DD 🆔 【5572】 ✅ 可用
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对高频股票tick数据进行降采样，生成1分钟/5分钟/1小时级别的OHLCV聚合数据 🆔 【5573】 ✅ 可用
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使用PCA方法对20个财务因子进行降维处理，保留90%以上方差解释度 🆔 【5574】 ✅ 可用
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标准化处理不同银行的不良贷款率数据，消除量纲影响后进行横向比较 🆔 【5575】 ✅ 可用
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从Bloomberg终端导出美元指数(DXY)与标普500指数的日频数据，计算30日滚动相关性 🆔 【5576】 ✅ 可用
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清洗某对冲基金持仓数据，合并同一标的物的多空仓位并计算净敞口 🆔 【5577】 ✅ 可用
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构建Fama-French三因子模型，检验A股市场的规模效应和价值溢价 🆔 【5578】 ✅ 可用
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使用GARCH(1,1)模型预测沪深300指数波动率，输出95%置信区间VaR值 🆔 【5579】 ✅ 可用
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基于Black-Scholes公式计算欧式看涨期权理论价格，分析隐含波动率微笑曲线 🆔 【5580】 ✅ 可用
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运用卡尔曼滤波算法估计动态Beta系数，跟踪个股相对市场的系统性风险暴露 🆔 【5581】 ✅ 可用
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实施蒙特卡洛模拟测算投资组合在极端市场情景下的损失分布 🆔 【5582】 ✅ 可用
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通过Jensen's Alpha评估基金经理主动管理能力，控制市场基准和行业因子影响 🆔 【5583】 ✅ 可用
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建立多元线性回归模型，分析PMI新订单指数对十年期国债收益率的领先关系 🆔 【5584】 ✅ 可用
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使用Hurst指数判断螺纹钢期货价格序列是否具有分形特征和趋势持续性 🆔 【5585】 ✅ 可用
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实施K-means聚类算法对上市公司按成长性/盈利性/现金流特征分组 🆔 【5586】 ✅ 可用
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计算DeMark序列指标，识别标普500指数的潜在趋势转折点 🆔 【5587】 ✅ 可用
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计算银行零售贷款组合的LGD（违约损失率）和EAD（违约敞口），满足巴塞尔III要求 🆔 【5588】 ✅ 可用
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构建信用评分卡模型，使用逻辑回归预测小微企业贷款违约概率 🆔 【5589】 ✅ 可用
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实施流动性覆盖率(LCR)压力测试，模拟30天极端资金流出情景 🆔 【5590】 ✅ 可用
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计算衍生品头寸的希腊字母（Delta/Gamma/Vega），监控期权组合风险敞口 🆔 【5591】 ✅ 可用
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根据Basel II框架计算操作风险资本要求，采用高级计量法(AMA)建模 🆔 【5592】 ✅ 可用
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执行市场风险Value-at-Risk(VaR)回测，验证历史模拟法的有效性 🆔 【5593】 ✅ 可用
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设计反洗钱(AML)交易监测规则，识别拆分交易和结构化存款规避行为 🆔 【5594】 ✅ 可用
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计算压力测试情景下保险公司偿付能力充足率(Solvency II)，调整资产配置比例 🆔 【5595】 ✅ 可用
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实施大额风险暴露管理，计算单一客户关联方的风险加权资产(RWA) 🆔 【5596】 ✅ 可用
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使用Credit VaR模型评估债券投资组合的预期信用损失(ECL) 🆔 【5597】 ✅ 可用
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